Choose Stat > Time Series > Autocorrelation
Como você verifica a autocorrelação no Minitab?
Selecione Stat > Série Temporal > Autocorrelação e selecione os resíduos; isso exibe a função de autocorrelação e a estatística do teste Ljung-Box Q.
Como você encontra a autocorrelação?
Um método comum de teste para autocorrelação é o teste de Durbin-Watson. Softwares estatísticos como o SPSS podem incluir a opção de executar o teste Durbin-Watson ao realizar uma análise de regressão. Os testes de Durbin-Watson produzem uma estatística de teste que varia de 0 a 4.
Como você encontra a autocorrelação em um gráfico de resíduos?
Autocorrelação ocorre quando os resíduos não são independentes uns dos outros. Ou seja, quando o valor de e[i+1] não é independente de e. Enquanto um gráfico residual, ou gráfico lag-1 permite verificar visualmente a autocorrelação, você pode testar formalmente a hipótese usando o teste Durbin-Watson.
Onde usamos a autocorrelação?
Autocorrelação na Análise Técnica
Os analistas técnicos podem usar a autocorrelação para descobrir o impacto que os preços passados de um título têm em seu preço futuro. A autocorrelação pode ajudar a determinar se há um fator de impulso em jogo com uma determinada ação.