Os bancos calculam os ativos ponderados pelo risco multiplicando o valor da exposição pela ponderação do risco relevante para o tipo de empréstimo ou ativo. Um banco repete esse cálculo para todos os seus empréstimos e ativos e os soma para calcular o total de ativos ponderados pelo risco de crédito.
Por que calculamos o RWA?
Ativos ponderados pelo risco são utilizados para determinar o montante mínimo de capital que deve ser detido por bancos e outras instituições financeiras para reduzir o risco de insolvência. A exigência de capital é baseada em uma avaliação de risco para cada tipo de ativo bancário.
Como calcular o capital de risco de crédito?
Assim, dentro do capital mínimo Tier 1, o capital Tier 1 Adicional pode ser admitido no máximo a 1,5% dos RWAs
- Ilustração 1: …
- Portanto, o encargo de capital para CCR é de 48,07 milhões. …
- Capital para risco de crédito (se o título for mantido sob HTM)=Zero (Sendo Govt. …
- Para Govt. …
- Portanto, o Encargo de Capital para o risco de mercado (Geral) é de 168 milhões.
O que é a fórmula de Basileia?
Basileia III introduziu um "rácio de alavancagem" mínimo. Este é um índice de alavancagem transparente, simples e não baseado em risco e é calculado pela dividindo o capital de Nível 1 pela média dos ativos totais consolidados do banco (soma das exposições de todos os ativos e não itens do balanço patrimonial).
Qual é o índice de ativos ponderados pelo risco de capital?
O capital-riscoO índice de ativos ponderados, também conhecido como índice de adequação de capital, é um dos índices financeiros mais importantes utilizados por investidores e analistas. O índice mede a estabilidade financeira de um banco medindo seu capital disponível como uma porcentagem de sua exposição de crédito ponderada pelo risco.
