2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Última modificação: 2024-01-13 00:11
O movimento browniano está na interseção de várias classes importantes de processos. É um processo Gaussiano Markov, tem caminhos contínuos, é um processo com incrementos independentes estacionários (um processo de Lévy), e é um martingale. Várias caracterizações são conhecidas com base nessas propriedades.
O movimento browniano é contínuo ou discreto?
Um movimento browniano d-dimensional padrão é um processo estocástico de valor Rd tempo contínuo {Wt}t≥0 (ou seja, uma família de vetores aleatórios d-dimensionais Wt indexado pelo conjunto de números reais não negativos t) com as seguintes propriedades.
O movimento browniano é contínuo?
Como vimos, embora movimento browniano seja contínuo em todos os lugares, ele não é diferenciável em nenhum lugar. A aleatoriedade do movimento browniano significa que ele não se comporta bem o suficiente para ser integrado pelos métodos tradicionais.
O movimento browniano é estocástico?
Movimento browniano é de de longe o processo estocástico mais importante. É o arquétipo dos processos gaussianos, dos martingales de tempo contínuo e dos processos de Markov.
Qual é a suposição markoviana?
1. A distribuição de probabilidade condicional do estado atual é independente de todos os não pais. Isso significa que para um sistema dinâmico que dado o estado atual, todos os estados seguintes são independentes de todos os estados passados.
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