Fator de inflação de variância mede o quanto o comportamento (variância) de uma variável independente é influenciado, ou inflado, por sua interação/correlação com as demais variáveis independentes. Os fatores de inflação de variância permitem uma medida rápida de quanto uma variável está contribuindo para o erro padrão na regressão.
O que é a fórmula do fator de inflação de variância?
Y=β0 + β1 X1 + β 2 X 2 + … + βk Xk + ε . O termo restante, 1 / (1 − Rj2) é o VIF. Ele reflete todos os outros fatores que influenciam a incerteza nas estimativas dos coeficientes.
O que é um fator de inflação de variância aceitável?
A maioria dos trabalhos de pesquisa considera um VIF (Variance Inflation Factor) > 10 como um indicador de multicolinearidade, mas alguns escolhem um limite mais conservador de 5 ou até 2,5.
Qual valor de VIF indica multicolinearidade?
O Fator de Inflação de Variância (VIF)
Valores de VIF que excedem 10 são frequentemente considerados como indicadores de multicolinearidade, mas em modelos mais fracos valores acima de 2,5 podem ser um motivo de preocupação.
O que é um valor VIF alto?
Quanto maior o valor, maior a correlação da variável com outras variáveis. Valores acima de 4 ou 5 são algumas vezes considerados moderados a altos, com valores de 10 ou mais sendo considerados muito alto.
