Heteroscedasticidade refere-se a situações em que a variância dos resíduos é desigual em uma faixa de valores medidos. Ao executar uma análise de regressão, a heterocedasticidade resulta em uma dispersão desigual dos resíduos (também conhecido como termo de erro).
Como acontece a heterocedasticidade?
Na estatística, a heterocedasticidade (ou heterocedasticidade) acontece quando os desvios padrão de uma variável prevista, monitorados em diferentes valores de uma variável independente ou em relação a períodos anteriores, são não constantes. … A heteroscedasticidade geralmente surge de duas formas: condicional e incondicional.
O que acontece se você tiver heterocedasticidade?
Quando a heterocedasticidade está presente em uma análise de regressão, os resultados da análise tornam-se difíceis de confiar. Especificamente, a heterocedasticidade aumenta a variância das estimativas do coeficiente de regressão, mas o modelo de regressão não capta isso.
Como a heterocedasticidade afeta o teste de hipóteses?
A heterocedasticidade afeta os resultados de duas maneiras: O estimador OLS não é eficiente (não possui variância mínima). … Os erros padrão relatados na saída do SHAZAM não fazem nenhum ajuste para a heterocedasticidade - portanto, conclusões incorretas podem ser feitas se forem usadas em testes de hipóteses.
Como é tratada a heterocedasticidade?
Ponderadoregressão A ideia é dar pesos pequenos às observações associadas a variâncias mais altas para reduzir seus resíduos quadrados. A regressão ponderada minimiza a soma dos resíduos quadrados ponderados. Quando você usa os pesos corretos, a heterocedasticidade é substituída pela homocedasticidade.
