A estacionariedade forte implica estacionaridade fraca?

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A estacionariedade forte implica estacionaridade fraca?
A estacionariedade forte implica estacionaridade fraca?
Anonim

Primeiramente note que segundos momentos finitos não são assumidos na definição de estacionariedade forte, portanto, estacionariedade forte não implica necessariamente estacionaridade fraca.

Estacionariedade forte implica estacionaridade fraca?

A razão estacionariedade forte não implica estacionaridade fraca é que não significa que o processo tenha necessariamente um segundo momento finito; por exemplo. um processo IID com distribuição de Cauchy padrão é estritamente estacionário, mas não tem segundo momento finito⁴ (ver [Myers, 1989]).

Como você sabe se uma estacionariedade é fraca?

Provavelmente a maneira mais simples de verificar a estacionaridade é dividir sua série temporal total em 2, 4 ou 10 (digamos N) seções (quanto mais, melhor) e calcular a média e a variância dentro de cada seção. Se houver uma tendência óbvia na média ou na variância nas N seções, sua série não é estacionária.

O que é um processo estacionário fraco?

Um processo aleatório é chamado de estacionário de sentido fraco ou estacionário de sentido amplo (WSS) se sua função média e sua função de correlação não mudam por deslocamentos no tempo.

Todos os processos de ruído branco também são fracamente estacionários?

O ruído branco é o exemplo mais simples de um processo estacionário. Um exemplo de um processo estacionário de tempo discreto onde o espaço amostral também é discreto (de modo que a variável aleatória podetomar um dos N valores possíveis) é um esquema de Bernoulli.

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