Os derivativos de compensação central são negociados entre as contrapartes, mas contêm termos padronizados e são negociados por meio de uma câmara de compensação central. … Como resultado, os derivativos têm sido cada vez mais executados por meio de câmaras de compensação, em vez de transacionados bilateralmente em um mercado de balcão.
O que são derivativos não compensados centralmente?
Os derivativos não compensados centralmente são definidos como derivativos que não são compensados por uma contraparte central . … Os derivativos incluem uma ampla variedade de contratos financeiros, incluindo forwards, futuros, swaps e opções 4.
Quais swaps são compensados centralmente?
Tipos de swaps de taxas de juros necessários para compensação centralizada:
- Swaps fixos para flutuantes.
- Base Swaps.
- Contratos de Taxa a Prazo.
- Swaps de índice noturno (OIS)
Todos os derivativos OTC são compensados centralmente?
A compensação central é uma característica fundamental dos mercados globais de derivativos. Quase dois terços dos contratos de derivativos de taxas de juros de balcão (OTC), medidos por valores nocionais pendentes, agora são compensados por meio de contrapartes centrais (CCPs) - acima de cerca de um quinto em 2009. … Os mercados de derivativos OTC estão intimamente ligados.
O que são derivativos compensados e não compensados?
Quando uma transação precisa ser compensada centralmente, os usuários corporativos não podem acessar o CCP diretamente. Em vez disso, apenas limparos membros de uma CCP designada podem compensar um derivativo OTC diretamente com a CCP. … As transações não compensadas são acordadas bilateralmente entre um comprador e um vendedor.