Explicação: Um processo aleatório é definido como estacionário em sentido estrito se sua estatística varia com um deslocamento na origem do tempo. Explicação: A função de autocorrelação depende da diferença de tempo entre t1 e t2.
Quais são as condições para que um processo aleatório seja estacionário?
Intuitivamente, um processo aleatório {X(t), t∈J} é estacionário se suas propriedades estatísticas não mudam com o tempo. Por exemplo, para um processo estacionário, X(t) e X(t+Δ) têm as mesmas distribuições de probabilidade.
O que é processo aleatório estritamente estacionário?
Em matemática e estatística, um processo estacionário (ou um processo estrito/estritamente estacionário ou processo forte/fortemente estacionário) é um processo estocástico cuja distribuição de probabilidade conjunta incondicional não muda quando deslocada no tempo.
O que é função de autocorrelação em processo aleatório?
A função de autocorrelação fornece uma medida de similaridade entre duas observações do processo aleatório X(t) em diferentes pontos no tempo tes . A função de autocorrelação de X(t) e X(s) é denotada por RXX(t, s) e definida como segue: (10.2a)
Quando se diz que o processo aleatório é senso estrito ou estritamente estacionário?
Um processo aleatório X(t) é dito estacionário ou estacionário sentido estrito se a pdf de qualquer conjunto de amostrasnão varia com o tempo . Em outras palavras, a pdf conjunta ou cdf de X(t1), …, X(tk) é a mesma que a pdf conjunta ou cdf de X t 1 + τ, …, X t k + τ para qualquer deslocamento de tempo τ, e para todas as escolhas de t1, …, tk.
