Na análise de séries temporais, a função de autocorrelação parcial fornece a correlação parcial de uma série temporal estacionária com seus próprios valores defasados, regredindo os valores da série temporal em todas as defasagens mais curtas. Ela contrasta com a função de autocorrelação, que não controla outras defasagens.
Qual é a diferença entre autocorrelação e autocorrelação parcial?
A autocorrelação entre X e Z levará em conta todas as mudanças em X, sejam provenientes de Z diretamente ou através de Y. A autocorrelação parcial remove o impacto indireto de Z em X passando por Y.
O que é autocorrelação parcial em econometria?
Uma autocorrelação parcial é um resumo da relação entre uma observação em uma série temporal com observações em intervalos de tempo anteriores com as relações de observações intervenientes removidas.
O que é gráfico de autocorrelação parcial?
Os gráficos de autocorrelação parcial (Box e Jenkins, pp. 64-65, 1970) são uma ferramenta comumente usada para identificação de modelos em modelos Box-Jenkins. A autocorrelação parcial na defasagem k é a autocorrelação entre X_t e X_{t-k} que não é contabilizada pelas defasagens de 1 a k-1.
Qual é a diferença entre ACF e PACF?
Um PACF é semelhante a um ACF exceto que cada correlação controla qualquer correlação entre observações de um comprimento de desfasamento mais curto. Assim, o valor para o ACF e oPACF na primeira defasagem são os mesmos porque ambos medem a correlação entre os pontos de dados no tempo t com os pontos de dados no tempo t − 1.
