2: A função de autocorrelação de um processo aleatório WSS é uma função par; isto é, RXX(τ)=RXX(–τ) . Esta propriedade pode ser facilmente estabelecida a partir da definição de autocorrelação. Observe que RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Como x(t) é WSS, esta expressão é a mesma para qualquer valor de t.
Qual processo WSS?
Um processo aleatório é chamado de estacionário de sentido fraco ou estacionário de sentido amplo (WSS) se sua função média e sua função de correlação não mudam por deslocamentos no tempo.
O que é autocorrelação em processo aleatório?
Introdução aos Processos Aleatórios
Basicamente a função de autocorrelação define o quanto um sinal é semelhante a uma versão deslocada no tempo de si mesmo . Um processo aleatório X(t) é chamado de processo de segunda ordem se E[X2(t)] < ∞ para cada t ∈ T.
O que é autocorrelação no processo estocástico?
Se X e Y representam o mesmo processo CT estocástico então a função de correlação se torna o caso especial chamado autocorrelação. R.
O processo gaussiano é WSS ou SSS?
se o processo for conjuntamente gaussiano WSS e SSS. se o processo for ruído branco gaussiano processo WSS e SSS com média=0 e R(τ)=K(τ).
